今年に入って早いものでもう２ヶ月が経過しました。
今年のトレード分析をしてみたので、分析結果を紹介致します。現在4口座をモニターに出してトレードしているのですが、そのうち一番分かりやすい口座の分析結果です。（そのときのスプレッドとエントリー枚数により、エントリーする口座を分けています。）
この口座は、オアンダジャパンです。スプレッドは多少広いのですが、約定力は良くて約定拒否もほとんど無いのでスキャルピング口座として使用しています。分析方法は、ロジックの期待値とか枚数操作とかパラメータとかいろいろありますが、今回はリスクとリターンが見合っているかについての分析です。
自分が勝つトレードをしているか、負けるトレードをしているか一目瞭然になるのでちょっと怖いですが。トレードは性格と一緒で、個人の癖が出やすいので客観的に見てみましょう。
■年初資金：４００万円
■２月末残高：６１１万円
■２か月間の利益：＋２１１万
■取引回数：４３０回
■初期ロット数：２５枚or ３０枚
■１トレードあたり最大勝ち：＋１６万
■１トレードあたり最大負け：－１３万
[最大保有ポジション]分割売買により何回かに分けてエントリーした時
■１００～１５０枚：１６回
■１５０枚以上：４回
■２００枚：１回
（３０枚を４回に分けてエントリーすると、保有ポジションは１２０枚になります）
４３０回トレードしたうち、２００枚保有したのはたったの１回です。
１００枚以上のポジションを保有したのは、わずか２１回しかありませんでした。
このようにみると、４３０回のトレードのうち４０９回は１００枚未満でした。
リスクを取ったのは２１回で、残りの４０９回は１００枚未満と、リスクを抑えたトレードとなりました。
割合的には、９５％がリスクを抑えたトレード、５％が１００枚以上保有して
リターンを求めた（リスクを取った）トレードです。もし初期ロットが１００枚とか、常にリスクをとってリターンを求めるトレードをしていると、ここぞという時に張れなくなり、１月の値動きからして最悪のポイントで－５０万とか－１００万とか損切りしていた可能性があります。
期待値が高いところで、しっかりとロットを張る。
そして期待値が高くないところでは常時リスクを取らない。
という事になります。
初期ロットと最大ロットのバランスが大事で、これがスキャルピングにおけるポジショニングのスキルです。期待値が高い時だけ、最大のリスクをとって最大のリターンを求める。となります。リスクはいづれ顕在化するので、リスクを取るトレードが４０％・５０％と増えてくると大損する可能性も同じように増えます。何週間か利益を積み重ねたのに利益を飛ばすのは必然です。
大損する周期が短くなるのはご理解頂けると思います。こつこつドカンのドカンが発生する周期をみると、その人のリスクが顕在化するトレード癖が分かります。リスクを取ったトレードが１０％以下など低く抑えられれば、年間で１１か月プラス、１か月はマイナス、という理にかなった成績になります。１回のトレードは、月間、年間の収支へそのまま反映し、リスクもリターンも掛け算しただけです。手法だけに考えがいきがちですが、期待値の考え方は絶対に必要ですので、再度ご認識下さい。
トレード回数を重ねた後の分析は必ず得るものがあります。たとえ分析を行わなくてもトレード実践を積めばスキルは上がりますが、分析した方が何倍もスキルアップのスピードが変わります。また、駄目な点が分かるのでゴールまでのプロセスがショートカットできます。正しい道を歩んでいるか分かるからです。どんなに忙しくても、自分のトレードの分析だけはしっかり行って下さい。
さて、ポジショニングのスキルについてですが、必要なのはあくまでもスキャルピングだけではないか？ という疑問が自分の中に実は最近あります。去年からデイトレードをやっていますが、枚数とかポジショニングとか、あまり関係ない気がします。時間軸が１分足に比べて何倍、何十倍の足、つまり１５分・１時間足とか使うのですが、時間軸が長くなるにつれてポジショニングのスキルは重要度が落ちます。（逆に１分足スキャルピングは絶対必要ですので、意識して下さい）
これも非常に面白く、手法により勝ち方が必ず違う事に実感しています。ある手法により月単位で勝ちながら、別の手法を構築していく作業はとても楽しいです。これが、勝てないから何か手法を作らなければ！と負のメンタルで手法を作ろうとしても厳しそうですね。
