自分が今、どんなトレードをしているのか把握する事は難しいです。それができないから勝てない訳ですね。しかも、勝てないと現実を受け入れる事を拒否し、分析を怠りさらに悪いスパイラルに陥ります。今回は、簡単な計算で現状を把握する方法があるので、考えてみます。
「バルサラの破産確率」です。
自分が破産する可能性がどれ位あるのか、表になっているので一目で分かります。
勝率とリスクリワード比率を大雑把に出すだけで、自分のトレードが分かります。有名なのでご存知かもしれませんが、トレード回数が多いスキャルピングであれば、このバルサラの破産確率は絶対に今後必要となりますのでまだご存知でない方、もしくは詳細に計算した事が無い方は、一度細かくご自分のトレードを分析してみて下さい。
履歴を見ても、この時は例外だから算入しない、このトレードは別のやり方だから算入できないとか、そもそも分析ができそうもない方は既に要注意です。検証と言いつつリスクリワードがめちゃくちゃとか、利食い損切り幅が適当とか、今回は、今回は、がずっと続きます。
分析ができるトレードができて初めて期待値の計算ができるのです。その時の相場判断で変えている、と都合のいい言い訳をしては駄目です。相場により柔軟にトレードを変えて対応していても、トレード履歴の数字はそこまで変化はでません。
「柔軟に対応」、という都合の良い解釈と拡大解釈はしないようにしましょう。
柔軟に対応しているのになぜトレード履歴の数字はあまり変わらないのかというと、トレード回数を重ねれば重ねるほど期待値に収束するからです。いつも利食い5pips損切り5pipsをしている人が、利食い30pips損切り3pipsとかなるはずないのです。ある事はあっても継続しないです。
だから、トレード履歴を見ればその人がどんな破産確率でどの位危ないか、ある程度分かってしまうのです。他人のトレード履歴を見ると、その人の癖がかなり出ているのが分かります。何か恐ろしいですね。でも、他の人にトレード履歴を見せる機会がないのがトレーダーの実情です。トレード履歴を見てアドバイスしてくれる人がいれば、かなり恵まれた環境にある事は間違いないでしょう。
一度、この破産確率表はトレード結果と合わせてじっくり見て下さい。破産確率が何％か、自分のトレードを分析する事は大切です。
※バルサラの破産確率の算出には、口座資金に対する損失割合が考慮されます。損失割合とは、1回の損切り幅が最大何パーセントまで許容されているのか、ということです。たとえば、100万円の資金に対し、（想定）最大損失が2万円とすると、損失率は2％です。このパーセントにより、破産確率は変わります。上記の表は、勝率50％で損益率1の場合、破産確率が50％になる表を選んでいます。
