天文学的な連敗を避ける一つの方法

トレードしていると、10連敗などの信じられない連敗があります。スキャルピングやデイトレードなどの短期売買ならよくあることです。先日、私も9連敗がありました。しかし、統計上というか計算上では、連敗はめったに起こらないことです。

だそうです。
もし10連敗していたら、1024回トレードして1回あるかどうかの確率。デイトレードでこれだけの数をこなすには、かなりの時間がかかります。1日4回から5回トレードして1年の計算です。1年に一度の確率のはずです。しかし、実際には10連敗は多く発生しています。

なぜでしょうか？
それは、連敗したトレードは同じ環境だからです。1回のトレードが独立しておらず、次の3つの条件がそろうからです。

たとえば、「上昇トレンドなのにショートをしている」ときです。しかも、短時間で何度もショートすると、エントリーした回数だけ損切りになります。10連敗は偶然ではなく必然なのです。あるいは、「レンジなのにブレイクを狙っている」ときも同じです。ブレイクせずに反転するたびに損切りになります。レンジが3日間続けば、3日間負け続けます。30回トレードしたら、30連敗という天文学的な数字ですが、これも必然です。

信じられない連敗は、ないようで簡単に起こりえます。これを避けるには、同じ相場でエントリーしないことです。数回負けたら、その相場ではトレードを止め、次の市場までトレードしないことです。ロンドンで負けたらニューヨークまで待つなど。もしくは、その日はトレードせず翌日まで休むなどです。相場を変え、トレードの関連性を持たせないようにすれば良いでしょう。

数回負けたら、すぐに取り返したいなどと感情的にならず、少し時間を空けて相場を変えるようにしましょう。これまでは何とかなっていたとしても、「連敗した後さらに天文学的な連敗」があると、取り返しがつかないことになります。10年に1回しか起こらないことでも、トレードしていれば、いずれ起こるのです。

私の場合は、連敗や感情的になったら、「次の市場までトレードしない」としています。その時間帯は諦め、相場参加者が入れ替わるまで待ちます。数時間あけると流れや値動きが変わりますから、新たな気持ちでトレードできます。1回の大損も辛いものがありますが、信じられない連敗もモチベーション低下を招きます。そうならないよう、何十年とトレードするなら、このような決め事もおすすめです。